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计量经济学论文(eviews分析)《我国东西部消费差异的实证研究》


我国东西部消费差异的实 证研
本文选取的是 2003 年全国 31 个省市的城镇居民的人均全年可支配收入和人均全年 摘要: 消费支出,以及各地区的失业率。

关键词:消费支出

可支配收入 失业率(%)

(由于造成消费支出因素很多,笔者只是找到几个关键因素进行分析)
具体数据如下: 消费支出 (元/每人全年) y 11123.84 7867.53 5439.77 5105.38 5419.14 6077.92 5492.1 5015.19 11040.34 6708.58 9712.89 5064.34 7356.26 4914.55 6069.35 可支配收入 (元/每人全年) X1 13882.62 10312.91 7239.06 7005.03 7012.9 7240.58 7005.17 6678.9 14867.49 9262.46 13179.53 6778.03 9999.54 6901.42 8399.91 失业率 (%) X2 1.4 3.8 3.9 3 4.5 6.5 4.3 4.2 4.9 4.1 4.2 4.1 4.1 3.6 3.6

北京 天津 河北 山西 内蒙 辽林 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

河南 4941.6 湖北 5963.25 湖南 6082.62 广东 9636.27 广西 5763.5 海南 5502.43 重庆 7118.06 四川 5759.21 贵州 4948.98 云南 6023.56 西藏 8045.34 陕西 5666.54 甘肃 5298.91 青海 5400.24 宁夏 5330.34 新疆 5540.61 数据来源于《中国统计年鉴(2004) 》

6926.21 7321.98 7674.2 12380.43 7785.04 7259.25 8093.67 7041.87 6569.23 7643.57 8765.45 6806.35 6657.24 6745.32 6530.48 7173.54

3.1 4.3 3.8 2.9 3.6 3.4 4.1 4.4 4 4.1 3.5 3.4 3.8 4.4 3.5

一、建立模型并回归
建立回归方程: Y=a0+a1*X1+a2*X2 +U Y 消费支出(元/每人全年) X1 可支配收入 (元/每人全年) X2 失业率(%) 运用 OLS 估计方法对式 1 中的参数进行估计,得回归分析结果: (表 2)
Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/14/10 Sample: 1 31 Included observations: 31 Variable C X1 X2 R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Coefficient 99.66845 0.749028 30.99029 0.949335 0.945716 410.3820 4715575. -228.9392 1.179608 Std. Error 512.5545 0.033317 95.80441 t-Statistic 0.194454 22.48216 0.323475 Prob. 0.8472 0.0000 0.7487 6433.182 1761.376 14.96382 15.10259 262.3240 0.000000 Time: 12:07

Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic)

从表 2 中可以看出 F 检验显著,但有几项 t 检验不过关,说明变量之 间存在多重线性。 为此我们进行如下操作: 2 可以看出 x2 的 t 检验的 p 值最大, 表 因此 将 x2 因素剔除再进行回归分析。运用 OLS 估计方法剔除 x2 的方程进 行估计,得回归分析结果: (表 3)

Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/14/10 Sample: 1 31 Included observations: 31 Variable C X1 R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Coefficient 238.4694 0.746817 0.949146 0.947392 403.9972 4733197. -228.9970 1.220823 Std. Error 275.9784 0.032101 t-Statistic 0.864087 23.26488 Prob. 0.3946 0.0000 6433.182 1761.376 14.90303 14.99555 541.2545 0.000000 Time: 12:08

Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic)

检验到上一步可得到 x1 与 y 的线性关系显著,f 检验和 t 检验合格。 得到回归方程
Y = 238.4694336 + 0.7468171058*X1 R-squared Prob(F-sta tistic) 0.000000 0.949146

二、经济意义检验

回归方程为Y = 238.4694336 + 0.7468171058*X1 说明 a:当x1=0时即可支配收入为0时,消费支出约为238.5元 b: 当x1每增加一个单位,消费支出增加0.75个单位。 此经济意义检验符合经济常识,所以经济意义检验合格 三、经济计量学检验 (一)异方差检验 怀特检验 对Y = 238.4694336 + 0.7468171058*X1 进行怀特检验,结果如下

White Heteroskedasticity Test: F-statistic Obs*R-squared 1.691798 3.342240 Probability Probability 0.202476 0.188036

Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 12/14/10 Sample: 1 31 Included observations: 31 Variable C X1 X1^2 R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Coefficient -1872177. 422.7464 -0.020047 0.107814 0.044087 292057.7 2.39E+12 -432.5354 2.182169 Std. Error 1113291. 235.3746 0.011468 t-Statistic -1.681660 1.796058 -1.748146 Prob. 0.1038 0.0833 0.0914 152683.8 298716.6 28.09906 28.23783 1.691798 0.202476 Time: 12:12

Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic)

Obs*R-squared

3.342240

Probability

0.188036

P值=0.188036》0.05 表明不存在异方差 (二)自相关检验 1 、DW检验
Durbin-Watson stat 2.182169

Durbin-Watson stat的值较接近2,说明回归方程不存在一阶自相关。 2、 LM检验,检验结果如表
ARCH Test: F-statistic Obs*R-squared 0.359846 0.781111 Probability Probability 0.701205 0.676681

Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 12/14/10 Time: 12:18 Sample (adjusted): 3 31 Included observations: 29 after adjustments Variable C RESID^2(-1) RESID^2(-2) R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Coefficient 191418.6 -0.093533 -0.143846 0.026935 -0.047916 314444.3 2.57E+12 -406.6641 Std. Error 73910.86 0.194319 0.194330 t-Statistic 2.589858 -0.481337 -0.740212 Prob. 0.0155 0.6343 0.4658 153793.0 307171.2 28.25270 28.39414 0.359846

Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic

Durbin-Watson stat

2.044042

Prob(F-statistic)

0.701205

Obs*R-squared

0.781111

Probability

0.676681

LM检验表明 p值=0.701205>0.05 表明回归方程没有二阶自相关 四、模型的现实意义 综上所述:Y = 238.4694336 + 0.7468171058*X1 X1是可支配收入,由以上可以看出 消费支出受可支配收入的影响。 所以为提高消费,政府应该提高人民的可支配收入。这样才能从本质 上提高消费。而消费作为拉动经济的三驾马车之一,对于经济总量的 增长有相当大的作用。所以为增长GDP,政府应该尽可能的增加人民 的可支配收入。


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