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计量经济模型建立与检验eviews技巧


1 做散点图
Scatter 做拟合优度图 拟合优度图

Quick/Graph 输入两个变量 点击 OK 选择

输出结果窗口 点击 Resids

2 检验相关性 相关性 从主菜单选择 Quick/Group Statistics/Correlations 之后会弹出个对话框,在对话框选择你的目标序列 如 y x1 x2 x3 Y Y X1 X2 1.000000 0.964428 0.776150 输出结果如表格所示 X1 0.964428 1.000000 0.754522 X2 0.776150 0.754522 1.000000

3 F 检验 ESS 的自由度是 k-1,RSS 的自由度是 n-k,其中 n 是样本容 量,k 是变量个数; 检验回归方程的 F 值与 F(K-1,n-k)在显著 性水平下(通常取 0.05)的大小;若 F>F(K-1,K-n)则认为回 , 归方程显著

4 自相关 自相关(Residual test)
残差散点图法

可通过 excel 作图(从 eviews resid 中复制数

据) 如主要点分布在一三象限,说明存在正相关;如主要分布 在二四象限,说明存在负相关。

解决办法:广义差分法 1)对原模型进行回归,求出 广义差分法 其等于 0.6 2)生成新序列,即 Genr y1=y-(1-0.6)/2*y(-



1) Genr x1=x-(1-0.6)/2*x(-1) (-1)表示滞后一期 3)对新数 列进行回归 柯克兰内-奥长特两段法 柯克兰内 奥长特两段法 点击 quick/ estimate equation 在分 析输出窗口中输入 Y C X AR(1) 5

异方差性
怀特法:在输出结果窗口 点击 view/residual tests/heter 怀特法

text 若 TR 的平方大于 释变量的个数。

,则认为存在异方差,q 为解

怀特法修正 在主菜单中选择 Quick/Estimate Equation..., 设定 模型后,在选项卡中选择 Option,在出现的对话框里选择 Heteroskedasticity Consistent Coefficient 复选框,然后选择 White,

单击“确定”估计方程。在输出结果中,包含一行文字“White Heteroskedasticity Consistent Standard Eeeors & Convarance”说明 运用怀特异方差修正了异方差性。 戈德菲尔德-夸特检验 戈德菲尔德 夸特检验 1) X 从小到大排序(数据表里 sort 选 ascending 表示升序 desending 表示降序) 2) 略去居中的 c 个观 测值(一般做法样本的 1/4,小样本可再少些),剩余分两组 3) 用两组数据各拟合一个回归,分别获得 RSS1(小 X 组)和 RSS2(大 X 组),自由度 df=(n-c)/2-k,k 是包括截距在内的待 估参数个数。(RSS, Sum squared resid) 4)计算 F=RSS2/RSS1 若 F>F(df,df)怎认为存在异方差 (通常显著性水平取 0.05) 6 滞后变量 阿尔蒙多项式法 点击 Quick/ Estimate equation 输 入 y c pdl(x,k,r) 其中 x 为解释变量,k 为滞后期数,r 为滞后 权数 K 至少应大于 3 然后换 4,5,6……,直到 R 的平方不再增 加即拟合优度最高为止. 7 多重共线性

1)判断多重共线性 输出所有解释变量的相关系数表 具体 做法上面已给出 2 )采取逐步回归法 逐步回归法解决 逐步回归法 被解释变量分别

对解释变量进行回归 比较各回归表 R 的平方即拟合优度的大 小取最大值的 X 然后在此基础上进行加解释变量 比较是否改 进了 R 的平方。


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